Forex Ticks Données Api

Vous êtes ici: Référence gt Limites des données historiques Limites des données historiques Les demandes de données historiques sont assujetties aux limitations suivantes: Pour toutes les valeurs, les données tick-by-tick ne sont pas relayées par une technologie API, nous ne fournissons que les valeurs brutes utilisées pour calculer les Temps. Les études et les indicateurs ne sont pas relayés par une technologie API. Les tailles de barres intra-jour sont retransmises dans le fuseau horaire local, les tailles quotidiennes des barres et les plus grandes sont retransmises dans le fuseau horaire de l'échange. Pour les tailles quotidiennes de barres et plus, la valeur de date ne retourne que dans le format yyyymmdd, formatDate 2 ne sont pris en charge que pour les barres intra-day. Pour les actions, CMDTY, ETFs, Forex, indices et CFDs Les demandes de données historiques qui utilisent une barre de taille de 30 secondes ou moins ne peut remonter à six mois. Nombre de lignes de données de marché Données historiques Limite de demande Les lignes de données du marché peuvent être augmentées en fonction des montants mensuels des commissions, du montant des capitaux propres Et les abonnements Booster de cotation. Une ligne de données de marché fait référence à une ligne de devis dans TWS et à chaque méthode reqMktData () et reqRealTimeBars () appelée dans l'API. Pour plus d'informations sur la façon dont les données du marché sont affectées par les commissions et les fonds propres, développez la section Comment les données de marché sont calculées de la page d'affichage des données du marché sur notre site Web. Quote Boosters sont comptés sur le dessus de vos limites actuelles de données en temps réel de ligne de données. Pour plus d'informations sur la façon dont les données de marché sont affectées manuellement par les abonnements de rappel de cotation, reportez-vous à la section Renforcement de devis de la page Affichage de données de marché. Vous vous abonnez à Coverage Boosters sur la page Abonnements de données de marché dans Gestion des comptes. Le tableau ci-dessous indique les commissions mensuelles requises, les fonds propres requis et les bulletins de cotes nécessaires pour augmenter le nombre total d'années de données historiques: Total des années de données historiques Données x Compétence mensuelle Commission Données requises x Données Mthly Equity Data Mthly Equity Données requises - Par défaut Données nécessaires Données requisesPer Booster Total Booster Moins de 4000 USD Moins d'USD 5 000 000 3 Boosters ou moins USD 8,0 x 500 USD 4 000 USD 10 000 x 500 USD 5 000 000 4 Boosters 8,0 x 750 USD 6 000 USD 10 000 x 750 7 500 000 7 Booster Packs USD 8,0 x 1000 USD 8 000 USD 10 000 x 1 000 USD 10 000 000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10 000 USD 10 000 x 1250 USD 12 500 000 ND (Maximum Quote Booster Packs est limité à 10) Note: 160 Augmenter la distance de retour des données historiques N'auront aucun effet sur les limitations de stimulation. Les limitations de stimulation sont codées en dur sur le serveur IBs et, en tant que telles, non réglables par l'utilisateur. Pour plus de détails, consultez la section infraction de stimulation ci-dessous. Pour les Futures, les SSF et les métaux Les demandes de données historiques sont disponibles pour les Futures expirés, 2 ans après l'expiration du contrat. Les demandes de données historiques sont généralement disponibles jusqu'à 6 mois par expiration. Les demandes de données historiques exigent que l'expiration soit spécifiée, à ce moment le contrat continu n'est pas pris en charge. Options, FOPS, warrants et produits de structure Les demandes de données historiques ne sont disponibles que pour les expirations en cours. Aucune donnée de fin de journée (EOD) n'est disponible, les tailles de barres valides sont de 1 sec à 8 heures. Les demandes de données historiques sont généralement disponibles pour jusqu'à 2 mois calendaires par expiration. Pour les obligations et les fonds Les demandes de données historiques ne sont pas disponibles via l'API, seules les données en temps réel peuvent être demandées. Pour plus d'informations sur la demande de données en temps réel, voir Utilisation de la page Tickers dans le chapitre DDE pour Excel, reqMktDataEx () dans le chapitre ActiveX, reqMktData () dans le chapitre C, reqMktData () dans le chapitre Java, reqMktData () Dans le chapitre C et Utilisation de la page Tickers dans le chapitre ActiveX pour Excel. Pour les barres en temps réel Lors de la demande de barres en temps réel, il s'agit d'une requête pour la transmission de données historiques, les données sont retransmises par les mêmes serveurs qui fournissent des données historiques. En tant que tel, lors de l'initiation de la demande, il est soumis aux mêmes limitations de stimulation décrites ci-dessous dans la section Violation de stimulation. Étant donné que les demandes en temps réel des barres sont fournies en streaming, elles comptent pour le nombre total de lignes de données de marché décrites dans la page d'affichage des données du marché sur notre site Web. Remarque: 160 Barres en temps réel non disponibles pour DDE. Pour plus d'informations sur les requêtes en barre en temps réel, reqRealTimeBarsEX () dans le chapitre ActiveX, reqRealTimeBars () dans le chapitre C, reqRealTimeBars () dans le chapitre Java, reqRealTimeBars () dans le chapitre C et les barres en temps réel dans ActiveX pour Excel chapitre. Violations de stimulation Toutes les technologies API supportent les requêtes de données historiques. Toutefois, demander les mêmes données historiques dans un court laps de temps peut entraîner une charge supplémentaire sur le backend et provoquer ensuite des violations de stimulation. Le code d'erreur et le message indiquant une violation de stimulation sont les suivants: 162 - Message d'erreur du service de données de marché historique: violation de stimulation de requête de données historiques Les conditions suivantes peuvent provoquer une violation de stimulation: Pour le même type de contrat, d'échange et de type de tique dans les deux secondes. En outre, observez la limitation suivante lors de la demande de données historiques: Ne pas faire plus de 60 demandes de données historiques dans une période de dix minutes. Si le paramètre whatToShow dans reqHistoricalData () est réglé sur BIDASK, cela compte comme deux requêtes et nous appellerons séparément les données historiques BID160 et ASK160. Remarque: 160 Pour plus d'informations sur les requêtes de données historiques, reportez-vous à la section Affichage des données historiques dans le chapitre DDE pour Excel, reqHistoricalDataEx () 160 dans le chapitre ActiveX, reQHistoricalData () 160 dans le chapitre C, reqHistoricalData () 160 dans le chapitre Java reqHistoricalData Le chapitre C et Affichage des données historiques dans le chapitre ActiveX pour Excel. Valid What To Show Values ​​Le tableau suivant répertorie les valeurs whatToShow valides en fonction des produits correspondants. Ne s'applique qu'aux indices CFD. Pour le stock CFD, vous devez spécifier le stock sous-jacent. Durée valide et paramètres de taille de barre pour les demandes de données historiques Le tableau suivant répertorie les paramètres de durée et de taille valides pour les requêtes de données historiques de l'API. S'il vous plaît noter que ce ne sont que des lignes directrices, mais si vous essayez de les dépasser alors chaque demande peut compter comme plus d'un et peut causer une violation de stimulation comme indiqué ci-dessus. Tick Data feed api Im cherche un forex data feed api service qui n'est pas beaucoup Coûteux et fournit un volume réel. J'utilise actuellement Dukascopy JForex Data Manager historique afin d'enregistrer les données tick comme fichier csv, insérer les données csv dans une base de données SQLite et puis j'utilise ces données dans MT4. Avec cette approche, j'ai 2 problèmes cocher les données est d'une journée avant les étapes manuelles sont longs que je voudrais automatiser Je voudrais donc utiliser un service de données tick avec api moderne que je peux automatiser. Est-ce que quelqu'un connaît tel du service de données de tique Un délai de livraison de tiquetage de 1-15 minutes est correct. Toutes les idées et les conseils sont très appréciés Quelque chose pour commencer (peut-être certains seront OK): Bon flux de données ne va pas être bon marché. C'est la principale différence entre metatrader et d'autres. Les données sont évaluées, tandis que metatrader est de nous donner ce que nous getXigniteGlobalCurrencies obtenir exactement ce dont vous avez besoin Que ce soit en temps réel des taux de change, des données historiques de change de devises, ou un widget convertisseur de devises, weve vous couvert. Nous fournissons également les taux de change historiques de Londres, les taux contractuels à terme et les données monétaires à la barre. Commencez rapidement Minimisez le délai de mise sur le marché de votre développement grâce à notre documentation en ligne, à nos FAQ et à notre exemple de code généré dynamiquement. Nous vous proposons également un tableau de bord analytique d'utilisation qui vous aidera à comprendre votre utilisation actuelle et un essai gratuit de 7 jours sans risque avant de l'acheter. Une fiabilité hors pair Pour aider à traiter les millions de demandes d'API par heure, Xignite utilise le cloud Amazon Web Services (AWS). L'infrastructure fournie par AWS permet à Xignite d'étendre de manière efficace et dynamique sa fourniture d'informations financières en temps réel tout en optimisant les ressources informatiques et réseau. Meilleure couverture de données forex et fonctionnalité API - sans frais cachés